澳大利亚卧龙岗大学Song-Ping Zhu教授 应邀来我校学术交流

     

     11月23日上午，澳大利亚卧龙岗大学数学与应用统计学院Song-Ping Zhu教授应信息管理学院邀请，在荟庐楼H302会议室开设了一场关于美式期权定价的学术报告学院教师、博士和硕士研究生共40余人参加并聆听了此次报告，报告由学院毛小兵院长主持。

     Song-Ping Zhu教授的报告主题为“A new integral equation formulation for American put options”。报告首先介绍了期权、欧式期权和美式期权的基本概念和定价的基本方法。报告还介绍了一类针对American put options的积分方程。此类似的工作与以往工作相比，这类新的积分公式具有简单高效等诸多优点。报告最后列举了一些实例说明了本研究的有效性.

    最后, Song-Ping Zhu教授就期权定价方面的热点问题与师生们进行了热烈的讨论和交流。

专家介绍：

   Song-Ping Zhu，博士，澳大利亚卧龙岗大学数学与应用统计学院院长、教授，主要从事计算数学和金融数学的研究工作。主持澳大利亚ARC基金15项，是International Journal of Computer Mathematics, The ANZIAM Journal, J. of Hydrodynamics等国际知名学术期刊的副主编、编委。现已发表学术论文一百六十多篇，包括专业一流期刊 Mathematical Finance, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Futures Markets, Proceedings of Royal Society London, Ser. A, Journal of Fluid Mechanics和 Physics of Fluids上都有他的代表作。论文在权威的ISI Web of Science引用1100多次。在2006年，Zhu教授在Quantitative Finance杂志上发表了题为《美式期权级数型式的解析解》的文章,解决了American Put Options 定价的解析解问题，具有里程碑意义，被载入Wikipedia。